«Индикатор, над которым смеются» — как Арун помогает определять предстоящий тренд

Криптосообщество регулярно говорит о трендах на повышение или понижение цифровых активов, предсказать которые бывает трудно из-за высокой волатильности. На протяжении года с переменным успехом после декабря 2017 года на рынке сохраняется медвежье настроение, которое снизило стоимость биткоина с $21,000 до $6000. Предсказать предстоящие тренды, когда крипто-актив пойдет вниз или вверх, крайне трудно. Для этого используется технический анализ с индикаторами, которые берутся из фиатного трейдинга.

Криптовалютная индустрия привыкла отделять себя от классической экономической системы и игнорировать многие законы, приемы и методы, которые успешно функционируют в привычном для всех мире. Это неудивительно, ведь цифровые активы чрезмерно динамичны и нетипичны для соблюдения устоявшихся норм финансовой системы. Однако для работы на бирже трейдеры используют принятый в фиатной торговле технический анализ с индикаторами измерения активов и их действий.

Мы уже рассказывали о самых часто используемых индикаторах в криптотрейдинге, среди них объем, зигзаг, RSI, скользящие средние, МАСD, CCI, ADC и DI. Эти показатели регулярно применяются биржевыми игроками. Но, как и все индикаторы технического анализа, не отражают действительность на 100% и показывают лишь то, что уже было. Поэтому криптотрейдеры постоянно экспериментируют и используют другие всевозможные индикаторы для более точного анализа.

Не так давно, «шутки ради», начали применять систему индикаторов Арун из классического технического анализа. В фиатном трейдинге по популярности Арун можно сравнить в вышеупомянутым известным MACD или Стохастическим осциллятором («Стохастик»). Теперь индикатор добрался до криптовалютой индустрии и одному из колумнистов портала Medium помог предсказать долгосрочный тренд на биткоин и увеличить стоимость своих активов.

Понимание индикатора Арун

В 1995 году американский инженер индийского происхождения Тушар Чанд после продолжительного трейдинга для более удобного расчета предстоящих показателей изобрел индикатор Арун (Aroon). Название было взято с санскрита и переводится как «ранний свет зари». По задумке Чанда, данный указатель должен сигнализировать о точке зарождения тренда и о его прекращении.

Знание о силе текущего тренда дает аналитику преимущество и видение того, что он может рассчитывать на повышение или снижение цены на относительно продолжительном периоде. Ведь, например, если тренда не наблюдается и рынок или финансовый инструмент находится в стадии торгов, аналитика с помощью Аруна предотвращает от действий в момент, когда будущая судьба инструмента менее предсказуема.

Как работает Арун

Весь комплексный технический индикатор Арун состоит из двух периодически пересекающихся линий и осциллятора, который отображает взаимодействие этих линий. Пара базовых линий включает в себя верхний Арун — Aroon Up, а также нижний Арун — Aroon Down. Еще есть осциллятор — индикатор, который показывает разницу между линиями в пределах сравнительно узкого рыночного коридора.

Рассмотрим график торговой пары BTC/USD за 14 ноября 2018 года. Представленные данные взяты с портала TradingView, где в последовательном переходе по разделам «График» — «Индикаторы и стратегии» — «Встроенные» — «Арун» появятся две ломаные или треугольные линии, которые, в отличие от сглаженных синусоидальных, удобно использовать для расчетов индикатора. На данном изображении оранжевая линия — Aroon Up, когда начинается повышение курса криптовалюты, голубая линия — Aroon Down, она характеризует снижение стоимости.

Для вычисления всех трех значений (Aroon Up, Aroon Down и осциллятора) необходим только один параметр — период вычисления. Оранжевая линия Aroon Up отображает количество дней с начала периода до абсолютного максимума в периоде. Значение Aroon Up измеряется относительно, максимальное значение равно 100. 14 ноября 2018 года, как видно на графике, индикатор несколько раз достигал самых высоких показателей.

Aroon Up можно рассчитать по установленной формуле, при которой:

АUp=[(N-H)/N]·100

где:

N — период индикатора;

H — количество дней после абсолютного максимума в этом периоде.

Например, при анализе с периодом в 10 дней, значение Aroon Up будет (1-1)/10)100=90, если 2 дня назад, то ((10-2)/10)100=80 и так далее.

Принцип расчета Aroon Down похож на восходящий Арун. Единственное, необходимо отнимать количество прошедших дней с абсолютного максимума, а не максимума в периоде. Для этого есть формула:

АDwn=[(N-L)/N]·100

Осциллятор Арун считается с помощью вычитания Aroon Down от Aroon Up. Верхний и нижний Аруны могут принимать лишь значения от 0 до 100, осциллятор может колебаться в пределах от -100 до +100.

Выводы по расчетам индикатора

После расчетов показатели будут выдавать следующие сигналы с диапазонами, на основании которых можно будет делать заключения о тренде.

Восходящий тренд:

Голубая линия в пределах от 70 до 100 — сигнал о наличии сильного восходящего тренда;

От 50 до 70 — сильного тренда нет, но потенциал к развитию все еще очень велик;

От 30 до 50 — восходящий тренд завершается;

От 0 до 30 — восходящего тренда нет.

Для нисходящего тренда остаются такие же показатели, что и для восходящего: от 70 до 100, от 50 до 70, от 30 до 50, от 0 до 30. В данном случае для анализа берется оранжевая линия.

Следовательно, при наличии или отсутствии обоих трендов, когда показатели будут выше 70 или ниже 30, настоящего тренда нет. Вероятно, на данный момент времени на рынке идет флет — период, когда цена актива не повышается и не падает, либо идет период затяжного перелома более старшего тренда.

Если обе линии Aroon Up и Aroon Down ниже 50, то никакой тенденции на изменения не предвидится, в этом случае трейдерам выгоднее всего применять флетовые тактики.

В случае, если обе линии пересекаются в показателях выше 50, происходит смена тенденций, следовательно, появляется шанс открыть торговую сделку по одной из самых выгодных цен.

Если в трейдинговом наборе по умолчанию есть осциллятор, то делать выводы по предстоящим трендам становится еще проще. Само положение осциллятора напрямую зависит от расположения Аroon Up и Aroon Down. Чем осциллятор будет выше или ниже центральной нулевой линии, тем будет сильнее восходящий (или нисходящий) тренд; если осциллятор на нуле, то наблюдается период торгов и тренда нет.

Индикатор Aрун в тактиках

Криптотрейдер под ником «Крипто Отсукими» в своем блоге на Medium рассказывает об использовании Аруна и о том, что якобы применение этого индикатора позволило лучше высчитывать тренды. После эксперимента с многими трейдерскими показателями биржевой игрок рассказывает, что наткнулся на Арун и не увидел прежних практических применений для криптовалют.

«Про индикатор есть основные статьи, но я не видел, чтобы Арун всерьез использовали в криптотрейдинге. Однажды это было сделано кем-то ради шутки, над ним смеялись, я увидел это и мне захотелось попробовать. Так я начал тестировать новый показатель технического анализа», — пишет Крипто Осукими.

Третью составляющую — осциллятор — трейдер назвал спектром и сравнил его с осью (Z) на графике XYZ. Введение этого показателя на спектре может определить его прочность. Как правило, чем выше линия Z на спектре, тем выше сила, чем меньше, тем ниже сила.

Трейдер советует для Aрун использовать стандарт, который составляет 14 единиц: 14 дней, 14 часов и прочее, ведь именно это измерение самое удобное. «Но, конечно, вы можете настроить параметры под себя. Более высокая единица должна давать идентификацию пиков тренда, в то время как меньшие единицы могут использоваться для потенциальных скальпов», — говорится в статье Крипто Осукими.

Индикатор Арун со своими тремя линиями показывает кресты — перекрытые ценовые движения, которые готовы двигаться вверх и менять ценовое действие. Обычно Арун помогает увидеть, появится ли новая тенденция. Aroon Down Cross говорит о медвежьем кресте, Aroon Up Crooss — о бычьем.

Также Арун подойдет для расчета коротких или длинных позиций. На первом графике показана длинная позиция и крест. Как говорит трейдер, за день до входа вы могли бы взять потенциальные позиции (использовать собственное управление рисками и приложение), а на следующий день после пересечения результаты на диаграмме дали бы доходность более 11%.

На втором графике демонстрируется короткая позиция. Свеча перед крестом поддерживалась в торговле, но все равно собиралась пересечь ее. Приведение медвежьего креста к короткому даст прибыль примерно на 19%, рассчитывает трейдер.

В целом, как демонстрирует трейдер, с помощью непривычных для криптовалютной торговли индикаторов из технического анализа можно рассчитать необходимые показатели и получить еще большую прибыль с активов.