Как заработать на падении биткоина

Вместе с трейдером Денисом Чирковским разбираемся, как зарабатывать при падении стоимости биткоина с помощью фьючерсов.

Согласно CoinMarketCap, биткоин впервые преодолел отметку в $10,000 28 ноября 2017. С тех пор за два коротких месяца его цена успела удвоиться до $20,000 и вернуться обратно к $10,000.

99% людей, купивших биткоины, умеют зарабатывать на нем, только когда цена криптовалюты растет. Заработать на падении можно с помощью фьючерсов на биткоин. Но, к сожалению, фьючерсы на биржах CBOE и CME недоступны рядовым держателям биткоинов из-за своей дороговизны. Так, один лот на бирже CBOE равен одному биткоину, а размер одного контракта на бирже CME равен пяти биткоинам. То есть для торгов на этих биржах вам нужно иметь минимальный депозит от $10,000. Но выход есть и для мелких трейдеров.

Чикагская товарная биржа CME использует специально разработанные индексы биткоина для определения цены исполнения фьючерсных контрактов в день экспирации. Создателем и администратором этих индексов является не сама биржа CME, а ее партнер — лондонская компания Crypto Facilities Ltd.

Что такое Crypto Facilities (CF)

CF — это крипто-биржа, которая расположена в Лондоне и зарегистрирована в Управлении по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority).

То есть это компания, чья деятельность регулируется надзорным органом одной из самых респектабельных юрисдикций мира, и поэтому неслучайно такой финансовый монстр как Чикагская товарная биржа CME выбрала эту компанию своим партнером для запуска фьючерсов на биткоин.

Создателями этой крипто-биржи являются бывшие топ-менеджеры ведущих банков мира: Goldman Sachs, Morgan Stanley, BNP Paribas и Société Générale.

Торговая платформа CF начала работу три года назад: в 2015 году здесь были запущены фьючерсы на биткоин. Затем, осенью 2016 года, биржа CF запустила фьючерсы на Ripple XRP. В ноябре 2016 года в партнерстве с чикагской биржей CME были запущены индексы на биткоин.

С момента запуска Crypto Facilities фьючерсов на биткоин и риппл и до последнего времени номинал контрактов здесь был тоже неподъемный для мелких трейдеров: 1 BTC и 10,000 XRP соответственно.

И лишь три месяца назад, 29 октября 2017, биржа CF перевернула номиналы контрактов и сделала свои фьючерсы инверсионными: теперь номиналы контрактов составляют всего один доллар, т.е. теперь можно открыть фьючерсную позицию с минимальным депозитом в $1.

Кредитное плечо и турбо-фьючерсы

Торговля на CF является маржинальной: фьючерсы на биткоин и риппл имеют 6-кратное кредитное плечо.

Для самых отчаянных трейдеров предлагаются турбо-фьючерсы на биткоин с 50-кратным плечом. Другими словами, чтобы открыть позицию на 1 биткоин, вам достаточно иметь депозит в размере всего 0.02 биткоина. Это означает, что вы можете удвоить сумму вашей ставки, если цена биткоина изменится в вашу сторону всего на 2%. Либо потерять сумму вашей ставки, если цена уйдет на 2% в неверную сторону.

Конечно, это экстремальный вариант. На самом деле вы можете делать любой размер ставки, начиная от $1 и до 6-кратного размера вашего депозита для обычных фьючерсов и до 50-кратного размера депозита для турбо-фьючерсов.

Условия торговли

На сегодняшний день биржа CF имеет 4 типа фьючерсных контрактов:

Фьючерсы на пару биткоин-доллар с 6-кратным плечом;

Турбо-фьючерсы на пару биткоин-доллар с 50-кратным плечом;

Фьючерсы на пару риппл-доллар с 6-кратным плечом;

Фьючерсы на пару риппл-биткоин с 6-кратным плечом.

По сроку экспирации выпускаются недельные фьючерсы на одну и две недели, и квартальные — на один и два квартала.

Фьючерсы расчетные: экспирация происходит в 16:00 по Гринвичу в пятницу, исполнение осуществляется в 18:00 путем вычисления разницы между ценой открытия позиции и значением расчетного индекса на день экспирации. Торговля ведется круглосуточно в режиме 24/7.

Для начала торговли необходимо верифицировать счет с помощью идентифицирующих документов, а также пройти небольшой тест на знание производных финансовых инструментов.

Депозит на биржу можно внести только двумя криптовалютами: биткоин и риппл; фиатные валюты не принимаются.

В отличие от многих других крипто-бирж, Crypto Facilities не использует единый общий кошелек для всех клиентов. Каждый клиент имеет отдельный индивидуальный адрес в сети Bitcoin и Ripple, и ваши депозиты хранятся на холодных кошельках.

Реальный пример

Вот реальный пример, как каждый из вас может заработать на падении биткоина:

29 января была открыта короткая позиция в размере $500: продан недельный турбо-фьючерс по цене $11,143.

Спустя 2 дня текущая котировка фьючерса составляет $9914 и текущая прибыль по данной позиции равна 0.0056 биткоина ($55.7).

Profit or Loss in Base Currency = ( 1 / Futures Entry Price - 1 / Futures Exit Price ) * Position Size

(1/11143 - 1/9914)*(-500)=0.0056

Падение биткоина составило = 11,143 - 9914 = 1229 или 11%.

Прибыль составила = 55.7 / 500 = 11.1%.

Таким образом, прибыль по короткой позиции компенсировала убыток от падения цены биткоина, притом что в данной сделке использовался леверидж (кредитное плечо) в размере 0.5, то есть половина от размера депозита или 1/100 от максимально возможного 50-кратного плеча.