Торговый бот для криптотрейдинга: эффективность использования

10 мая 2018 г. • на 6 мин.

Взрывной рост рынка криптовалют, отмеченный в 2017 году, привел к стремительному развитию торговых крипто-площадок. Так, если несколько лет назад трейдерам были доступны пара десятков площадок, то сегодня мониторинговый сервис Coinmarketcap отслеживает деятельность 209 криптобирж, в то время как эксперты предполагают, что их число близится к 500. Вместе с торговыми площадками на крипторынке появились и новые финансовые инструменты, среди которых особой популярностью пользуются такие, как торговый бот – программа для пассивной торговли криптовалютами. Мы рассмотрели, какие виды ботов доступны трейдерам, их ключевые преимущества и недостатки, и насколько они эффективны.

Как устроен торговый бот?

Боты существуют в виде программного обеспечения, которое, в большинстве случаев, работает напрямую с криптобиржами через программный интерфейс (API). Цель ботов – автоматически совершать сделки с активами: для этого боты проводят детальный анализ рыночной информации и, основываясь на полученных данных, принимают решения о заключении сделок. В зависимости от выбранной стратегии, заданных параметров и поставленных целей, трейдер может выбрать один из четырех типов ботов:

Торговый бот анализирует информацию, полученную с криптобирж, и принимает решения о покупке и продаже криптовалют на основе выбранных трейдером параметров. Данный тип ботов можно самостоятельно настроить на работу сразу с несколькими параметрами, или же использовать заранее заложенные стратегии, которые были разработаны аналитиками.

Арбитражные боты следят за изменениями в котировках криптовалют на различных биржах и автоматически совершают сделки для получения прибыли от разницы цены.

Настраиваемые боты, или ордер-боты, используются для совершения сделок с заранее заданными параметрами, которые вводятся вручную или же выбираются в автоматическом режиме.

Скриптовые боты существуют в виде базового программного обеспечения, на основе которого трейдер может самостоятельно настроить работу бота. Используется опытными трейдерами, знающими тонкости торговли на крипторынке.

Риски, связанные с торговлей ботами

Предоставляя доступ к собственным средствам, любой трейдер сталкивается с потенциальными рисками, даже если речь идет о программном обеспечении, а не о стороннем лице. По мнению экспертов, работая с ботами, трейдер может столкнуться с проблемами, связанными с дефектным программным обеспечением, мгновенным обвалом котировок криптовалют и мошенничеством.

Дефектное программное обеспечение: далеко не все доступные сегодня боты были запущены командой профессиональных разработчиков и опытных криптотрейдеров. Более того торговый бот, в коде которого была допущена ошибка, может быть не просто неэффективным, но и стать причиной существенных финансовых потерь, особенно в совокупности с плохо выбранной стратегией. Поэтому для трейдинга стоит выбирать только проверенных ботов с надежной репутацией и широким выбором инструментов.

Мгновенный обвал криптовалют: криптовалюты являются крайне волатильным активом, не застрахованным от обвалов. Так, в июне 2017 года на бирже GDAX в результате крупной сделки цена эфира упала с $319 до 10 центов. В результате трейдеры, которые не выставили стоп-лосс лимиты, в считанные секунды понесли огромные потери. В связи с этим некоторые трейдеры уверены, что боты способны работать только в типовых ситуациях и опытный трейдер точнее спрогнозирует ситуацию на рынке.

Мошенничество: на нерегулируемом рынке криптовалют случаи мошенничества встречаются достаточно часто, и работа с ботами не исключение. В декабре 2017 года на рынке активно действовал скам-бот Hexabo, который блокировал средства пользователя, приостанавливая вывод криптовалют, а затем прекратил работу, предположительно, отправив все средства разработчикам платформы. Также, по мнению одного трейдера, стоит избегать популярных бесплатных ботов, поскольку вместе с ними можно скачать вредоносное программное обеспечение, цель которого — получить доступ к приватным ключам кошельков или использовать ноду трейдера для майнинга.

Насколько эффективны боты?

Тем не менее, использование ботов имеет несколько ключевых преимуществ для трейдеров. В первую очередь, боты дают возможность постоянно взаимодействовать с крипторынком без необходимости постоянно отслеживать состояние рынка. Более того, правильно выбранный торговый бот не только помогает сэкономить время, но и оберегает от постоянного стресса, связанного с торговлей криптовалютами. Также неопытные трейдеры могут следить за торговлей ботов, чтобы проанализировать заложенные в их работу параметры и стратегии.

Однако успех во многом зависит от выбранного трейдером бота и параметров работы его алгоритма. Так, трейдер и основатель портала Fynestuff Упаманю Ачарья поделился своим опытом работы с ботом с открытым исходным кодом на бирже Binance. Торгуя парой NANO/BTC менее суток, трейдер столкнулся со следующими проблемами:

Бот исполнял ордер на покупку во время масштабных дампов из-за того, что алгоритм распознавал это как привлекательную цену для совершения сделки, а не спекуляцию;

Уровень доходности всех ордеров был 0.6% или ниже, поскольку более активные боты заполняли ордеры быстрее;

За каждый исполненный ордер трейдер платил комиссию – 0.1% от суммы сделки (или 0.05% в Binance Coin);

Бот зачастую не успевал вовремя отменить ордер на покупку криптовалют, которые трейдер не мог бы продать по более высокой цене в будущем. В результате у трейдера было два выбора – понести убытки или держать невыгодные криптовалюты.

Также, чтобы получить существенный доход от использования ботов, трейдеру необходимо располагать достаточным количеством средств. Например, работая с арбитражным ботом для торговли биткоином, трейдер должен иметь депозит в биткоинах на нескольких биржах. Как отметил разработчик криптовалюты Viacoin и хорошо известный трейдер Romano, его доход в 0.26 BTC ($2400) обеспечен 9 биткоинами, с которыми ежедневно работает бот Hass.

Однако Romano предостерегает новичков от работы с данным ботом, подчеркивая, что Hass предназначен только для опытных трейдеров.

Популярные боты для торговли криптовалютами

Краткий обзор самых популярных ботов, доступных трейдерам на крипторынке.

3Commas — популярный платный торговый бот для автоматизированного криптотрейдинга, который работает с такими биржами, как Bittrex, Bitfinex, Binance, Bitstamp, KuCoin, Poloniex, GDAX, Cryptopia, Huobi и YOBIT. Он предлагает большой выбор диверсифицированных портфелей, которые пользователи могут выбрать для инвестирования или для использования в качестве аналитического инструмента для отслеживания состояния рынка. Предусматривает одновременное использование заявок стоп-лосс и тейк-профит. Имеет четыре уровня подписки – «Начальный» за $30, «Трейдерский» за $50, «Профессиональный» за $100, а также «Индивидуальный» по договоренности.

Cryptohopper — облачный платный бот, который будет работать, даже если компьютер трейдера находится вне сети или выключен. Опытные трейдеры могут самостоятельно настроить работу бота, в то время как новички могут воспользоваться доступным «автопилотом». Бот также может проводить анализ и проверку эффективности сигналов торговой системы, выполненных на прошлых периодах (бэктест), имеет алгоритм управления ордером стоп-лосс и может торговать сразу на нескольких биржах. Имеет три вида ежемесячной подписки – за 19$, 49$ и 99$. С более детальным анализом платформы можно ознакомиться тут.

Cryptotrader — один из наиболее популярных облачных криптоботов для трейдинга. Поддерживает большое количество криптовалют и бирж. Должен быть полностью настроен пользователем. Предлагает функции бэктестинга и стратегического рынка, что позволяет пользователям торговать стратегиями. Имеет пять уровней ежемесячной подписки: за 0.0018 BTC, 0.0025 BTC, 0.0045 BTC, 0.0086 BTC и 0.0214 BTC.

Haasbot — платформа для автоматизированного трейдинга, предназначенная, в первую очередь, для опытных биткоин-трейдеров. Использует стратегии, выработанные на основе данных технического анализа. Этот бот является платным и имеет три уровня годовой подписки: лицензия «Новичок» за 0.073 BTC, «Простая» за 0.127 BTC и «Расширенная» лицензия, которая стоит 0.208 BTC. В зависимости от приобретенной лицензии пользователи могут настроить несколько взаимосвязанных ботов, которые будут способных выполнять ряд различных функций.

Gekko — бесплатный бот с открытым исходным кодом, который можно загрузить на GitHub. Достаточно прост в использовании, имеет подробные пошаговые инструкции, которые пригодятся неопытным трейдерам. Имеет удобный интерфейс, может выполнять бэктест стратегий и визуализировать результаты торговли. Более того, программное обеспечение бота работает на большинстве операционных систем.

Zenbot — еще один торговый бот с открытым исходным кодом для биткоин-трейдеров. Пользователи бота могут скачивать код и вносить модификации в его работу, а его алгоритм доступен для основных операционных систем. И, в отличие от Gekko, Zenbot может выполнять высокочастотные сделки и применять возможности арбитража. Однако в криптосообществе отмечают, что бот достаточно давно не обновлялся, а значит, не имеет возможности работать с новыми популярными биржами.